Bollinger Bånd Falsk Signalet

Metode I Volatilitet Breakout. Years ago den siste Bruce Babcock av Commodity Traders Consumers Review intervjuet meg for den publikasjonen Etter intervjuet snakket vi en stund - intervjuet gradvis reversert - og det viste seg at hans favoritt handelsvare tilnærming var volatiliteten breakout Jeg kunne nesten ikke tro på mine ører Her er mannen som hadde undersøkt flere handelssystemer - og gjort så strenge - enn noen med mulig unntak fra John Hill of Futures Truth, og han sa at hans tilnærming til valg til handel var volatilitets-breakout system Den svært tilnærmingen som jeg trodde var best for handel etter mye etterforskning. Kanskje den mest elegante direkte applikasjonen av Bollinger Bands er et volatilitetsbruddssystem. Disse systemene har eksistert lenge og eksisterer i mange varianter og former. De tidligste breakout-systemer brukte enkle gjennomsnitt av høyder og nedturer, ofte skiftet opp eller ned litt. Som tiden gikk i gjennomsnitt, var sann rekkevidde ofte en faktor. Det er ingen reell måte å vite når volatilitet, som vi bruker det nå, ble innlemmet som en faktor, men man ville anta at en dag noen merket at breakout-signalene fungerte bedre når gjennomsnittene, båndene, konvoluttene, osv. Var nærmere sammen og Volatilitetsbruddssystemet ble født. Visser er risikopremieparametrene bedre justert når bandene er smale, en viktig faktor i ethvert system. Vår versjon av det ærverdige volatilitetsbruddssystemet benytter BandWidth for å sette forutsetningen og tar deretter en stilling når en sammenbrudd oppstår Det er to valg for en stoppavgang for denne tilnærmingen. Først, Welles Wilder s Parabolic3, et enkelt, men elegant konsept. Ved et stopp for et kjøpssignal settes det første stoppet like under rekkevidden av breakoutformasjonen og Deretter økes oppover hver dag handelen er åpen. Det motsatte gjelder for en selger. For de som er villige til å forfølge større overskudd enn de relativt konservative parabolske tilnærmingene, er en tag av th e motsatt bånd er et utmerket utgangssignal. Dette tillater korrigeringer underveis og resulterer i lengre handler. I en kjøp bruker du en brikke av underbåndet som en utgang og i en selg, bruk en bånd av overbandet som en utgang. Hovedproblemet med vellykket implementering Metode I er noe som kalles et hodefake - diskutert i det forrige kapittelet. Begrepet kom fra hockey, men det er også kjent på mange andre arenaer. Ideen er en spiller med puckeskøyter opp mot isen mot en motstander Som han skøyter han svinger hodet i forberedelse for å passere forsvareren så snart forsvareren forplikter seg, vender han sin kropp på den andre veien og trykker sikkert på skuddet. Når han kommer ut av en klemme, gjør aksjene det samme de først vil feine i feil retning og deretter gjøre den virkelige bevegelsen Vanligvis vil det du ser er en klemme, etterfulgt av en bandetikett, etterfulgt av den virkelige bevegelsen. Det vil ofte forekomme i bandet og du vil ikke få et breakout-signal før etter Virkelig bevegelse er i gang Men hvis t hans parametere for bandene har blitt strammet, da så mange som bruker denne tilnærmingen, kan du finne deg selv med en og annen liten whipsaw før den virkelige handelen vises. Noen aksjer, indekser osv. er mer tilbøyelige til å forfalske enn andre. Ta en titt ved fortid Squeezes for objektet du vurderer og se om de involverte hodefagene. En gang en faker. For de som er villige til å ta en ikke-mekanisk tilnærming, er det enklest å vente til en klem oppstår - forutsetningen er satt - så se etter det første trekket vekk fra handelsområdet. Handel halvt posisjon den første sterke dagen i motsatt retning av hodet falsk, legg til posisjonen når breakout oppstår og bruk av en parabolisk eller motsatt båndtak stoppe med å Fortsett å bli skadet. Hvor hovedfelter er problemet, eller båndparametrene er ikke stramt nok for de som oppstår å være et problem, kan du handle Metode jeg rett opp Bare vent på en klem og gå med den første breakout. Volum indikerer Atorer kan virkelig gi mer verdi I fasen før hodet falsk ser etter en volumindikator som Intraday Intensity eller Accumulation Distribution for å gi et hint om den ultimate oppløsningen MFI er en annen indikator som kan være nyttig for å forbedre suksess og selvtillit. Dette er alle volumindikatorer og er tatt opp i del IV. Parametrene for et volatilitetsbruddssystem basert på The Squeeze kan være standardparametrene 20-dagers gjennomsnitt og - to standardavviksbånd Dette er sant fordi i denne aktivitetsfasen er båndene ganske tett sammen og Dermed er utløserne svært nærme. Men noen kortsiktige forhandlere vil kanskje forkorte gjennomsnittet litt, si til 15 perioder og stramme bandene litt, si til 1 5 standardavvik. Det er en annen parameter som kan settes , kollapseperioden for klemmen Jo lengre du angir tilbaketrukket periode - husk at standarden er seks måneder - jo større komprimering skal du oppnå og jo mer eksplosive settingene vil Vær imidlertid det vil bli færre av dem Det er alltid en pris å betale det virker. Med det første oppdager jeg komprimering gjennom The Squeeze og ser etter at utvidelsesutvidelse skal skje og går med det. En bevissthet om hodefeil og volumindikatorbekreftelse kan legge til Signifikant til oversikten over denne tilnærmingen. Screening av et rimelig størrelse univers av aksjer - minst flere hundre - burde finne minst flere kandidater til å evaluere på en gitt dag. Se etter Metoden Jeg sett opp nøye og følg dem da de utvikler seg Det er noe om å se på et stort antall av disse oppsettene, spesielt med volumindikatorer, som instruerer øynene og dermed informerer den fremtidige utvalgsprosessen ettersom ingen harde og raske regler noensinne kan jeg presentere her fem diagrammer av denne typen for å gi deg en ide av hva du skal se etter. Tal fra Trenches En enkel Bollinger Band Strategy. Figur 1 viser at Intel bryter ned den nedre Bollinger Band og lukker under den 22. desember. Dette presenterte et klart signal th på aksjen var i oversolgt territorium. Vår enkle Bollinger Band-strategi krever en nær under det nedre bandet etterfulgt av en umiddelbar kjøp neste dag. Neste handelsdag var ikke før 26. desember, som er tidspunktet da handelsmenn ville gå inn i deres posisjoner. Dette viste seg å være en utmerket handel 26. desember markerte forrige gang Intel skulle handle under det nedre bandet. Fra den dagen fortsatte Intel hele veien forbi det øvre Bollinger Band. Dette er et lærebok eksempel på hva strategien leter etter. prisbevegelsen var ikke stor, dette eksemplet tjener til å fremheve vilkårene som strategien ser ut til å tjene på. For relatert lesing, se Profiting From Squeeze. Eksempel 2 New York Stock Exchange NYX Et annet eksempel på et vellykket forsøk på å bruke denne strategien er funnet på diagrammet på New York Stock Exchange da det brøt det nedre Bollinger Band 12. juni 2006. NYX var tydelig i oversold territorium Etter strategien, ville tekniske handelsfolk legge inn sine kjøp ordre for NYX 13. juni NYX stengt under det nedre Bollinger Band for den andre dagen, noe som kan ha forårsaket noen bekymring blant markedsdeltakere, men dette ville være siste gang det stengte under underbåndet for resten av måneden. Dette er det ideelle scenariet som strategien ser ut til å fange. I figur 2 var salgstrykket ekstremt og mens Bollinger Bands tilpasset dette, 12. juni markerte den tyngste salget. Åpning av en stilling 13. juni tillot forhandlere å komme inn rett før omslaget. Eksempel 3 Yahoo Inc YHOO I et annet eksempel brøt Yahoo det nedre bandet 20. desember 2006 Strategien krevde en umiddelbar kjøp av aksjen neste handelsdag. Bare i det forrige eksemplet var det fortsatt å selge press på aksjen Mens alle andre solgte, kalte strategien for et kjøp. Pause i det nedre Bollinger Band signaliserte en oversold tilstand. Det viste seg riktig, da Yahoo snart ble omgjort 26. desember testet Yahoo igjen lavere band, men lukket ikke under det. Det ville være den siste gangen Yahoo testet det nedre bandet da det marsjerte oppover mot det øvre bandet. Running the Band Downward Som vi alle vet, har hver strategi ulempe, og denne er definitivt ingen unntak I de følgende eksemplene vil vi demonstrere begrensningene i denne strategien og hva som kan skje når ting ikke virker som planlagt. Når strategien er feil, er båndene fortsatt ødelagte, og du vil finne at prisen fortsetter sin tilbakegang som den kjører båndet nedover. Prisen gjenoppretter seg ikke så fort, noe som kan føre til betydelige tap. I det lange løp er strategien ofte riktig, men de fleste forhandlere vil ikke være i stand til å motstå de avtak som kan oppstå før korreksjonen. Eksempel 4 internasjonale forretningsmaskiner IBM For eksempel lukkede IBM under det nedre Bollinger Band 26. februar 2007 Salget presset var tydelig på oversold territorium Strategien krevde et kjøp på aksjen ne xt handelsdag Som forrige eksempler var neste handelsdag en nedadgående dag, dette var litt uvanlig ved at salgstrykket førte til at aksjen gikk ned tungt. Salget fortsatte godt forbi dagen aksjen ble kjøpt og aksjene fortsatte å Lukk under nedre båndet for de neste fire handelsdagene Endelig, den 5. mars var salgstrykket forbi og aksjen vendte seg om og ledet tilbake mot midtbåndet. Dessverre ble skaden nå gjort. Eksempel 5 Apple Computer Inc AAPL I et annet eksempel lukkede Apple under de nedre Bollinger-bandene den 21. desember. Strategien krever at Apple kjøper aksjer 22. desember. Neste dag gjorde aksjene et trekk til ulemper. Salget presset fortsatte å ta aksjene ned der det rammet en intradag lav på 76 77 mer enn 6 under oppføringen etter bare to dager fra når stillingen ble lagt inn Endelig ble oversold tilstanden korrigert 27. desember, men for de fleste handelsmenn som ikke klarte å står en kortsiktig nedtelling på 6 på to dager, denne korreksjonen var av liten komfort. Dette er tilfellet der salget fortsatte i overkant av klart oversold territorium. Under salgstid var det ingen måte å vite når det ville ende. Hva vi lærte The strategien var riktig ved bruk av det nedre Bollinger-bandet for å markere oversolgte markedsforhold. Disse forholdene ble raskt korrigert da aksjene dro tilbake mot midten Bollinger Band. Det er imidlertid tidspunkter når strategien er riktig, men salgstrykket fortsetter under disse forholdene , det er ingen måte å vite når salgstrykket vil ende. Derfor må en beskyttelse være på plass når avgjørelsen om å kjøpe er blitt gjort. I NYX-eksemplet klatret aksjene ujevnt etter at det var lukket under det nedre Bollinger Band en gang til Strategien fikk oss riktig inn i den handel. Men Apple og IBM var forskjellige fordi de ikke brøt nedre båndet og rebound. I stedet forbød de seg til videre salgstrykk og d rode nedre båndet ned Dette kan ofte være veldig dyrt Til slutt vendte både Apple og IBM om og dette viste at strategien er riktig. Den beste strategien for å beskytte oss mot en handel som vil fortsette å ri bandet lavere er å bruk stop-loss ordre Ved å undersøke disse handlingene, har det blitt klart at en fempunktsstopp ville ha fått deg ut av de dårlige handler, men ville fortsatt ikke ha fått deg ut av de som jobbet. For å lære mer, se Stop - Loss Order - Pass på at du bruker det. Summary Å kjøpe på pause av det nedre Bollinger Band er en enkel strategi som ofte fungerer. I alle scenarier var pause i det nedre bandet i oversolgt territorium. Timing av handler synes å være den største utgjøre aksjer som bryter ned det nedre Bollinger-båndet og angi oversold territorium, står overfor tungt salgstrykk. Dette salgstrykket korrigeres vanligvis raskt. Når dette trykket ikke blir korrigert, fortsatte aksjene å lage nye nedturer og fortsette til oversold territorium. Til effekt Å bruke denne strategien er en god avslutningsstrategi i orden Stopp-tap-ordre er den beste måten å beskytte deg mot fra en lager som fortsetter å rive nedre båndet og lage nye nedganger. 1 Et statistisk mål for spredning av avkastning for en gitt sikkerhets - eller markedsindeks. Volatilitet kan enten måles. En amerikansk kongresss vedtak ble vedtatt i 1933 som bankloven, som forbyde kommersielle banker å delta i investeringen. Nonfarm lønn refererer til enhver jobb utenfor gårder, private husholdninger og ideelle organisasjoner sektoren Det amerikanske presidium for arbeid. Den valuta forkortelse eller valutasymbol for den indiske rupee INR, den indiske valutaen Rupee består av 1.An første bud på et konkurs selskaps eiendeler fra en interessert kjøper valgt av konkursfirmaet Fra et basseng av bidders. Bollinger bands. Før du leser denne leksjonen, bør du ha lest det gjennom. Bollinger-bånd er en oscillatorindikator som brukes til å måle prisvolatilitet. De hjelper deg med å identifisere hvorvidt en pr isen er høy eller lav sammenlignet med det siste glidende gjennomsnittet og forutser når det kan falle eller stige tilbake til det nivået. Bollinger-båndindikatoren er en oscillerende indikator og brukes til å måle hvor volatile et marked er. De hjelper deg med å identifisere om en pris er relativt høy eller lav sammenlignet med det siste gjennomsnittet, og spår når det kan stige eller falle tilbake til det nivået. Dette vil hjelpe deg med å bestemme når du skal kjøpe eller selge en eiendel. Båndbånd viser overkjøpte og oversolgte markeder. Bollinger-band består av tre hoved band eller linjer. Det sentrale bandet viser prisens enkle glidende gjennomsnitt. De øvre og nedre bånd representerer nivåer hvor prisen anses relativt høy eller lav i forhold til det siste glidende gjennomsnittet. Bildet under viser hvilke Bollinger-bånd som ser ut på et prisdiagram . Hovedparten av prishandlingen er vanligvis inneholdt i båndene, og dette betyr at de kan brukes til å forutsi markedsomvendelser. Når prisen når øvre bånd, handler aktiva på en relativ y høy pris og anses å være overkjøpt Du kan nå se på å selge aktiva på forventning om at prisen vil falle tilbake mot det sentrale bevegelige gjennomsnittlige båndet. Når prisen når overkanten, anses det å være overkjøpt og har en tendens til å falle tilbake mot sentralen band Når prisen når nedre båndet, anses det å være oversolgt og har en tendens til å stige opp igjen mot sentralbandet. Når en pris nærmer seg lavere bånd, handler aktiva til en relativt lav pris og anses å være oversolgt. Du kan nå se for å kjøpe aktiva på forventning om at prisen vil gå tilbake mot det sentrale glidende gjennomsnittsbåndet. Vær forsiktig, men bare fordi prisen kan nå øvre og nedre bånd betyr ikke at prisen vil reversere. Du trenger ytterligere bekreftelse ved hjelp av for eksempel lysestake mønstre eller en annen indikator på at prisen er omvendt før du går inn i en handel. Avstanden mellom bandene. Bollinger band kan også hjelpe deg med å måle hvor flyktig en ma rket er basert på avstanden mellom de øvre og nedre båndene. En stor plass mellom båndene indikerer høy volatilitet, mens et smalt område indikerer lav volatilitet. Ta en titt på diagrammet nedenfor. I det blå markerte området kan du se at båndene er presset sammen og at prisen ikke er veldig volatil. Men når prisen blir flyktig, vist i det grønne uthevede området, og begynner å stige, blir båndene lenger fra hverandre. Du kan øve det du har lært i leksjonen ved å fullføre øvelsene nedenfor. Hvor i diagrammet vil du se for å selge aktiva. Det fremhevede området markert med nummer 1 viser hvor prisen har flyttet opp til toppen av det øvre Bollinger-bandet, noe som indikerer at det er potensielt overkjøpt. En handelsmann ville se for å selge aktiva rundt dette nivået uthevet av es2 Legg merke til hvordan prisen reverserer når det øvre Bollinger-båndet er berørt. Å lete etter en mentor. Matthias fra vårt Tradimo Premium-team vil designe en læringsplan skreddersydd for deg som gir deg tilgang til nye kurs og live webinarer hver måned, samt prioritert privat e-postsupport. Changing Bollinger band settings. There er to forskjellige innstillinger som du kan endre på Bollinger band indikatoren antall perioder og standardavviket. Standardinnstillingen for Bollinger-båndene er 20 perioder eller 20 stearinlys. Dette refererer til hvor lenge indikatoren er beregnet ut fra prishandlingen. Bruk færre perioder. Med en innstilling lavere enn 20 vil indikatoren gi deg flere handelssignaler men også mer falske. Med en innstilling høyere enn 20 vil det produsere færre falske handelssignaler, men du kan savne handelsmuligheter. Bruk mindre antall perioder gjør det mer reaktivt og resulterer i en choppier øvre og nedre band. Prisen bryter bandene oftere gir flere handelsmuligheter, men det gir også flere falske handelssignaler. I diagrammet nedenfor har indikatoren en innstilling på 10, du kan se prisen bryte de øvre og nedre bånd oftere. Bruk flere perioder. Setter et høyere antall perioder vil gjøre det mindre reaktivt og resultere i en jevnere linjer. Prisen bryter øvre og nedre bånd sjeldnere, og gir mindre, men mer pålitelige signaler. Følgende bilde viser en innstilling på 40 dobbelte standardinnstillingen på 20 perioder Legg merke til hvor langt fra hverandre de ytre båndene er sammenlignet med forrige diagram og hvor sjeldnere prisen bryter bandene. Vedheng av standardavviket. Standardavviksinnstillingen for Bollinger band er 2. Standardavviket refererer til hvor mye av dataene fra det bevegelige gjennomsnittets normale distribusjonsmønster er inkludert i båndene. Å øke standardavviket øker avstanden til båndene fra sentrallinjen og så mer av prishandlingen er inneholdt i dem. Så betyr en innstilling av 1 standardavvik at 68 av all pris handling er inneholdt i båndene, mens økning av standardavviket til 2 og dermed økende t han avstand fra den sentrale linjen betyr at 95 av alle prishandlinger skjer innenfor båndene. Innstillingene vises øverst til venstre i diagrammet, og vil vanligvis vise som 20, 2 under standardinnstillingene. Rengjøring og økning av standarden avvik. Ta en titt på følgende diagrammer der standardavviket er justert til 1 9. Du kan se at øvre og nedre båndene nå er tett sammen, og prisen bryter bandene oftere, i motsetning til når du øker standarden avvik for å si 2 1 i det følgende diagrammet. Du kan se i det følgende diagrammet et mer ekstremt eksempel der standardavviksinnstillingene for Bollinger-båndene er satt til 2 5 og prisen bryter bandene mindre ofte. Ved å øke standardavviket av Bollinger-bandene, endrer du effektivt nivåene av ekstremer som prisen må gå for å bryte gjennom dem. Fordi prisen vil bryte gjennom Bollinger-båndene med høyere standardavvik mindre ofte, Disse høyere innstillingene gir potensielt mer pålitelige signaler. I denne leksjonen har du lært det. Bollinger-bånd er en oscillatorindikator som brukes til å måle prisvolatiliteten. de hjelper deg med å identifisere om en pris er høy eller lav sammenlignet med det siste glidende gjennomsnittet og forutse når det kan falle eller stige tilbake til det nivået. Når prisen når overbandet, anses det å være overkjøpt og har en tendens til å falle tilbake mot det bevegelige gjennomsnittsbåndet. da prisen når nedre båndet, anses det å være oversolgt og har en tendens til å stige opp mot det bevegelige gjennomsnittsbåndet. en stor plass mellom øvre og nedre bånd indikerer at prisvolatiliteten er høy, en liten plass indikerer at den er lav. øke perioder som brukes vil gjøre Bollinger-bandene jevnere og prisen vil bryte bandene mindre ofte. Redusere perioder vil gjøre bandene mer hakkete og prisen vil bryte dem oftere. økning av standardavviket vil øke avstanden til båndene fra de sentrale linjene og prisen vil bryte båndene mindre. Redusere standardavviket vil redusere båndets avstand til sentralbåndet og prisen vil bryte dem oftere. Leter etter en toppmegler Registrer deg gjennom Tradimo Forrige leksjon.