Alternativ Trading Bull Spredning

Option Spreads. In opsjonshandel, er et opsjonsspread opprettet ved samtidig kjøp og salg av opsjoner av samme klasse på samme underliggende sikkerhet, men med forskjellige streikpriser og eller utløpsdatoer. Enhver spredning som er konstruert ved hjelp av samtaler, kan refereres til Som et samtalespor Tilsvarende er spreads oppslag opprettet ved hjelp av put-alternativer. Opptakskunder kan vurdere å bruke spreads for å redusere nettokostnaden ved å legge inn en handel. Nytt alternativ selgere kan bruke sprer i stedet for lavere marginkrav for å frigjøre kjøpekraft samtidig sette en hette på maksimal tap potensial. Vertical, Horizontal Diagonal Spreads. The tre grunnleggende klasser av sprer er vertikal spredning, horisontal spredning og diagonal spredning De er kategorisert av forholdet mellom strike pris og utløpsdatoer for de involverte alternativene. Vertiske spreads er konstruert ved hjelp av alternativer av samme klasse, samme underliggende sikkerhet, samme utløpsmåned, men på forskjellige s Trike priser. Horisontale eller kalender spreads er konstruert ved hjelp av alternativer av samme underliggende sikkerhet, samme strike priser, men med ulike utløpsdatoer. Diagonal spreads opprettes ved hjelp av alternativer av samme underliggende sikkerhet, men forskjellige strike priser og utløpsdatoer. Bull Bear Spreads. If Et opsjonsutbytte er utformet for å tjene på en økning i prisen på den underliggende sikkerheten. Det er en spredespredning. Omvendt er et bjørnspredning et spredning hvor det gunstige utfallet oppnås når prisen på den underliggende sikkerheten går ned. Kredittfordelingsspread. Optjonsspread kan skrives inn på en netto kreditt eller en nettogodsbetaling. Hvis premiene av de solgte opsjonene er høyere enn premiene på de kjøpte opsjonene, mottas en netto kreditt når du går inn i spredningen. Hvis motsatt er sant, er en debet tatt Spreads som er oppgitt på en debet, kalles debetspørsmål, mens de som er inntatt på en kreditt, kalles kredittspread. Flere alternativer Strategies. Altogether er det ganske dumt Er av alternativer trading strategier tilgjengelig for investor og mange av dem kommer med eksotiske navn Her i denne nettsiden har vi opplæringsprogrammer som dekker alle kjente strategier, og vi har klassifisert dem under bullish strategier bearish strategier og nøytrale ikke-retningsstrategier. Ready to Start Trading . Din nye handelskonto finansieres umiddelbart med 5000 virtuelle penger som du kan bruke til å teste ut handelsstrategiene din ved hjelp av OptionHouse s virtuelle handelsplattform uten å risikere hardt opptjente penger. Når du begynner å handle for ekte, blir alle handler gjort i de første 60 dager vil være provisjonsfri opp til 1000 Dette er et tidsbegrenset tilbud nå. Du kan også like. Fortsett Reading. Buying straddles er en fin måte å spille inntekter mange ganger, aksjekursforskjellen opp eller ned etter kvartalsresultatrapporten men ofte kan bevegelsesretningen være uforutsigbar. For eksempel kan en avtale skje, selv om inntjeningsrapporten er god hvis investorene hadde forventet gode resultater. Les on. If du er veldig bullish på et bestemt lager på lang sikt og ønsker å kjøpe aksjen, men føler at det er litt overvaluert for øyeblikket, vil du kanskje vurdere å skrive put opsjoner på aksjen som et middel til å erverve det på en rabatt Les videre. Også kjent som digitale alternativer, tilhører binære alternativer en spesiell klasse med eksotiske alternativer der opsjonshandleren spekulerer rent på retningen til det underliggende innen en relativt kort periode. Les videre. Hvis du investerer Peter Lynch-stilen, og prøver å forutsi neste multi-bagger, vil du finne ut mer om LEAPS og hvorfor jeg anser dem å være et godt alternativ for å investere i neste Microsoft Read on. Cash-utbytte utstedt av aksjer har stor påvirkning på opsjonsprisene Dette skyldes at underliggende aksjekurs forventes å falle med utbyttebeløpet på ex-dividend date. Les videre. Som et alternativ til å skrive dekket samtaler, kan man legge inn et tullsamtalespredning for et lignende resultatpoeng teltmessig, men med betydelig mindre kapitalkrav I stedet for å holde den underliggende aksjen i den overordnede samtalestrategien, vil alternativet Read on. Some aksjer betale generøse utbytte hvert kvartal. Du kvalifiserer for utbyttet dersom du eier aksjene før utbytte dagen Les videre. For å oppnå høyere avkastning på aksjemarkedet, foruten å gjøre flere lekser på de selskapene du ønsker å kjøpe, er det ofte nødvendig å ta på seg høyere risiko. En vanlig måte å gjøre det på er å kjøpe aksjer på margin. Les videre. handelsalternativer kan være en vellykket og lønnsom strategi, men det er et par ting du trenger å vite før du bruker, begynner å bruke alternativer for dagshandelen Les videre. Les mer om putteforholdet, måten det er avledet og hvordan det kan brukes som en kontrarisk indikator Les videre. Samtaleparitet er et viktig prinsipp i opsjonsprising først identifisert av Hans Stoll i sitt papir, The Relationship Between Put and Call Prices, i 1969 Det står at premien på et anropsalternativ imp ligger en viss rimelig pris for det tilsvarende putalternativet som har samme utsalgsdato og utløpsdato, og omvendt Les videre. I opsjonshandel kan det hende du merker bruken av visse greske alfabeter som delta eller gamma når du beskriver risiko forbundet med ulike stillinger. De er kjent som grekerne Les videre. Siden verdien av aksjeopsjoner avhenger av prisen på den underliggende aksjen, er det nyttig å beregne virkelig verdi på aksjen ved å benytte en teknikk kjent som diskontert kontantstrøm. Les videre. Opptak Spread Strategies. Av John Summa CTA, PhD, grunnlegger av altfor ofte, hopper nye handelsmenn inn i alternativspillet med lite eller ingen forståelse av hvordan opsjoner sprer seg kan gi et bedre strategisk design. Med litt innsats kan imidlertid handelsmenn lære å dra nytte av av fleksibiliteten og full mulighet til alternativer som et handelsbil Med dette i tankene har vi satt sammen følgende opsjons spredningsopplæring, som vi håper vil forkorte læringskurven. Flertallet av opsjonene handlet på exchanges ta form av det som kalles utdrag, dvs. kjøp eller salg av et alternativ på egen hånd. På den annen side, hva bransjevilkårene komplekse bransjer utgjør bare en liten andel av det totale volumet av handler. Det er i denne kategori som vi finner den komplekse handelen kjent som en opsjonsspredning. Ved å bruke et opsjonsutvalg involverer vi kombinasjon av to forskjellige opsjonsangrep som en del av en begrenset risikostrategi. Mens grunnleggende ideen er enkel, kan implikasjonene av visse spredte konstruksjoner bli litt mer komplisert. Denne opplæringen er laget for å hjelpe deg med å bedre forstå opsjonsspreadene, risikoprofilene og betingelsene for best mulig bruk. Mens det generelle begrepet spredning er ganske enkelt, er djevelen som alltid i detaljene. Denne opplæringen vil lære deg hvilket alternativ Spreads er og når de skal brukes. Du lærer også hvordan du vurderer den potensielle risikoen målt i form av grekerne - Delta Theta Vega, involvert i ulike typer sprøyter som brukes, avhengig av om du er bearish, bullish eller nøytral. Så før du hopper inn i en handel du tror du har funnet ut, les videre for å lære hvordan et sprekke bedre passer til situasjonen og markedsutsiktet ditt. Hvis du trenger en oppfriskningskurs på det grunnleggende av valgmuligheter og opsjonsterminologi før du dypere noe dypere, foreslår vi at du sjekker ut vår valgmuligheter for grunnleggende opplæring. Skal ringe spredes Debit Call Spread. Tullsamlespredning er en type vertikal spredning. Det inneholder to samtaler med samme utløp, men forskjellige streik. Strekkprisen for den korte samtalen er høyere enn streiken av den lange samtalen, noe som betyr at denne strategien alltid vil kreve en innledende utbetalt debet. Korttelefonens hovedformål er å bidra til å betale for den lange samtalen s upfront cost. Up til en viss aksjekurs , virker oksekallespredningen mye som sin lange samtale-komponent vil som en frittstående strategi. I motsetning til en vanlig lang samtale er oppsidens potensial imidlertid avkortet. Det er en del av bytteet, den korte samtalepremien reduserer over Alt koster strategien, men setter også et tak på fortjenesten. Et annet par streikpriser kan fungere, forutsatt at kortsamtalestrekningen ligger over den lange samtalen. Valget er et spørsmål om å balansere risikobeløbsavvik og en realistisk prognose Posisjon ved utløp. Lang 1 XYZ 60 call. Short 1 XYZ 65 call. MAXIMUM GAIN. Høy streik - lav streik - netto premie betalt. MAXIMUM LOSS premie betalt. Fordelen med en høyere kortsamtalestrike er et høyere maksimum for strategiens potensiale fortjeneste Ulempen er at mottatt premie er mindre, jo høyere er kortprisen. Det er interessant å sammenligne denne strategien med oksekjøpsspredningen. Profittutbetalingsprofilene er nøyaktig det samme, en gang justert for nettokostnaden for å bære Hovedforskjellen er tidspunktet for kontantstrømmene. Bull-call-spredningen krever et kjent innledende utlegg for en ukjent sluttutvikling. Bullet spredning gir en kjent innledende kontantstrøm i bytte for et mulig utlegg senere. for en stabil eller økende aksjekurs i opsjonsperioden. Som med en begrenset tidsstrategi er investorens langsiktige prognose for den underliggende aksjen ikke like viktig, men dette er sannsynligvis ikke et egnet valg for de som har en bullish utsikter forbi den nærmeste fremtid Det ville kreve en nøyaktig tidsbestemt prognose for å finne vendepunktet hvor en kommende kortsiktige dukkert vil vende seg om og en langsiktig rally vil starte. Denne strategien består i å kjøpe et anropsalternativ og selge en annen på en høyere pris for å betale kostnadene Spredningen generelt fortjener om aksjekursen beveger seg høyere, akkurat som en vanlig langsiktig strategi ville, opp til det punktet hvor de korte anropskapene gir flere gevinster. Profitt fra gevinst i underliggende aksjekurs uten hovedkapitalutlegg og nedadgående risiko for direkte aksjeeierskap. En vertikal anropsspredning kan være en bullish eller bearish strategi, avhengig av hvordan strekkprisene velges for de lange og korte stillingene. Se, vær ar call spread for den bearish motparten. Det maksimale tapet er svært begrenset. Det verste som kan skje er at aksjen skal ligge under den lavere aksjekursen ved utløpet. I så fall utløper begge anropsalternativene verdiløs, og tapet påløper er bare den første utbetaling for posisjonen nettogodtgjørelsen. Maksimal gevinst er avkortet ved utløpet, bør børskursen gjøre det enda bedre enn håpet og overstige høyere strike-pris. Hvis aksjekursen ligger på eller over det høyeste kortsamtalestrittet ved utløpet, i teorien, investor ville utøve den lange samtalekomponenten og antagelig ville bli tildelt på kortsamtalen. Som et resultat blir aksjene kjøpt til den laveste lange anropsprisen og samtidig solgt til den høyeste kortkallprisen. Maksimal fortjeneste er da forskjellen mellom de to strykprisene, minus den opprinnelige utgiften debet betalt for å etablere spredningen. Den potensielle fortjenesten og tapet for denne strategien er imidlertid svært begrenset og meget veldefinert nettopremien betalt til I begynnelsen etableres den maksimale risikoen, og kortkjøpsprisen setter den øvre grensen utover hvilken ytterligere aksjevinster vunnet t øke lønnsomheten. Maksimalt overskudd er begrenset til forskjellen mellom streikprisene, med fradrag av debet som er betalt for å sette på posisjonen. Denne strategien bryter til og med ved utløpet dersom aksjekursen er over den nederste streiken av beløpet på den opprinnelige utgiften. I så fall vil kortnummeret utløpe verdiløs og den lange samtalen s egenverdien vil være lik debet. nettofordelen betalt. Lys, alt annet som er like Siden strategien innebærer å være lang en samtale og kort en annen med samme utløp, kan virkningene av volatilitetsskift på de to kontraktene i stor grad utligne hverandre. Merk imidlertid at aksjekursen kan bevege seg på en slik måte at en volatilitetsendring vil påvirke en pris mer enn den andre. Tidens gang gjør vondt, men ikke så mye som det gjør en vanlig lang kalde l posisjon Siden strategien innebærer å være lang en samtale og kort en annen med samme utløp, kan effekten av tidsforfall på de to kontrakter i stor grad utligne hverandre. Uansett den teoretiske prispåvirkning av tid erosjon på de to kontraktene, det er fornuftig å tenke på at tidspasseringen vil være noe negativ Denne strategien krever en ikke-refunderbar innledende investering Hvis det skal være avkastning på investeringen, må de realiseres ved utløpet. Når utløpet nærmer seg, er det også tidsfristen for oppnå noe overskudd. Risiko for risiko. Enhver oppgave, når det er mulig når som helst, skjer vanligvis bare når aksjen går utenfor utbytte. Vær imidlertid advart om at ved bruk av det lange anropet for å dekke det korte anropet, vil det bli nødvendig å etablere en kort lagerposisjon for en virkedag på grunn av forsinkelsen i oppdragsmeddelelsen. Og vær oppmerksom på at enhver situasjon hvor en aksje er involvert i en restrukturering eller kapitaliseringshendelse, som fusjon, overtakelse, spi n-off eller særskilt utbytte, kan helt opprøre typiske forventninger om tidlig utøvelse av opsjoner på aksjen. Ekspansjonsrisiko. Ja Hvis det holdes til utløp, innebærer denne strategien økt risiko. Investoren kan ikke vite helt sikkert til følgende mandag, om den korte samtale ble tildelt Problemet er mest akutt hvis aksjen handler like under, ved eller rett over kortsamtalestrøket. Anta at den lange samtalen er i penger, og at den korte samtale er omtrent til-penger. er sikker, men oppdragsbeholdning er ikke t Hvis investoren gjetter feil, vil den nye stillingen på mandag være feil, også si, oppdrag er forventet, men ikke skjer investor vil uventet være lenge aksjene på følgende mandag, underlagt en negativ bevegelse i aksjene over helgen Anta nå investorspillet mot oppdrag og solgte aksjene i markedet i stedet kom mandag, hvis oppdrag skjedde, har investor solgt de samme aksjene to ganger for en kort netto lagerposisjon og er utsatt for et rally i aksjekursen. To måter å forberede lukke spredt ut tidlig eller være forberedt på enten utfall på mandag. Uansett er det viktig å overvåke aksjen, spesielt over den siste handelsdagen. Beslektet stilling. Offisielle OIC Sponsorer. Dette nettstedet diskuterer børshandlede alternativer utstedt av Options Clearing Corporation. Ingen uttalelse på dette nettstedet skal tolkes som en anbefaling om å kjøpe eller selge et sikkerhetssystem eller å gi investeringsråd. Alternativer involverer risiko og er ikke egnet for alle investorer Før du kjøper eller selger et alternativ, må en person få en kopi av Egenskaper og risiko for standardiserte alternativer Kopier av dette dokumentet kan fås fra megleren, fra hvilken som helst børs hvilke alternativer som handles, eller ved å kontakte The Options Clearing Corporation, One North Wacker Dr. Suite 500 Chicago, IL 60606.1998-2017 Alternativet Industry Council - Alle rettigheter reservert Vennligst se våre personvernregler og våre brukeravtaler t. User anerkjenner gjennomgang av brukeravtalen og personvernreglene som styrer dette nettstedet Fortsatt bruk utgjør aksept av vilkårene som er angitt deri.